Przeniesienie średniej wielkości objętości

Średnie kroczące - korekta objętości. Dick Arms, znana jako producent indeksu ramienia i metoda tworzenia wykresów równoważnych, opracowała unikalną metodę obliczania średnich kroczących. Zgodnie z wcześniejszą pracą, metoda obliczania uwzględnia objętość i odpowiednio nazywana objętością skorygowana średnia ruchoma. Jednak obliczenie zmiennej średniej ruchomej jest nieco złożone, ale jest zrozumiałe pojęciowo Wszystkie średnie ruchome, nawet skorygowane ilościowo, używają pewnego rodzaju schematu ważenia do średniej wartości Wyznaczone i ważone ruchome średnie przypisują większą wagę ostatnie dane Proste średnie ruchy przypisują wagę równomiernie we wszystkich danych Zmienne średnie ruchome przypisują większość wagi do najbardziej niestabilnych danych I jak sama nazwa wskazuje, dostosowane objętości średnie ruchome przypisują większość wagi do dnia s najwięcej objętość. Objętość średnia skorygowana objętością oblicza się w następujący sposób. Obliczenie średniej objętości za każdym razem na wykresie. Oblicz wielkość przyrostu objętości przez mnożenie średniej objętości o 0 67. Obliczenie każdego okresu s współczynnik objętości przez podzielenie rzeczywistej objętości każdego okresu na wielkość przyrostu objętości. Startowanie w ostatnim okresie czasu i wykonywanie wstecz, pomnożenie każdego za okresem s współczynnik objętości i zbiorczo sumować te wartości, dopóki nie zostanie osiągnięta liczba wymagana przez użytkownika przyrostu objętości Należy pamiętać, że prawdopodobnie zostanie wykorzystana tylko ułamek ostatniego okresu s. Pierwszy MOMA Następnie VOMOMA I Now. Weight Volume Move-Adjusted Moving Średnia To jest W EVOMO przez Stephan Bisse Poruszanie się średnio Używam em, używasz em, wszyscy używamy em, ale czy oni naprawdę mogą powiedzieć coś o przyszłym kierunku serii czasów W tym artykule trzecia część szóstej serii, przyglądamy się minimalizacji opóźnienia jeszcze bardziej przy użyciu ważonej ruchomej średniej ruchomej i objętościowej. Przeciętne średnie dają tylko widok, w którym serię czasu było w przeszłości Więc jak można to wykorzystać jako predykat tylko drogą jest dodanie większej ilości informacji do obliczeń. Jeśli to zrobisz, musisz się upewnić, że jest wiodącym wskaźnikiem dla danej serii czasowej. Innymi słowy, zmiany w dodatkowych informacjach muszą być skorelowane z przyszłymi zmianami w szeregach czasowych. W moim artykule z lutego 2005 r., Visiting MOMA, dostosowałem prostą średnią ruchliwą SMA, biorąc każdy punkt danych w okresie lookback i ważąc go zgodnie z bezwzględną wielkością ruchu poprzedzającego go względem sumy wszystkich absolutów w lookback okres I chrzciny tej nowej średniej ruchomej MOMA. W moim artykule z marca 2005 r., Dodawanie średniej ruchomej dostosowanej do ruchu, dodatkowo wyregulowałem MOMA przez względną wielkość objętości każdego punktu danych w okresie lookback, aby utworzyć podwójnie dostosowane ruchy średnia, którą ochrzciłem na VOMOMA Pomysł MOMA polega na tym, że silny ruch w danym kierunku jest zwiastunem przyszłego kierunku rynku, a tym samym ważeniem średniej przez m duża ilość ruchów między punktami może generować sygnały o znaczeniu większym niż standardowy SMA. Dodatkowym krokiem do VOMOMA jest logika, że ​​duże ruchy, w których występuje duża objętość, są znaczniejsze niż te, z którymi towarzyszy niewielka objętość. Dlatego średnia ruchoma jest skorygowana zarówno przez objętość, rozmiar ruchu może uchwycić te dodatkowe niuanse. FIGURA 1 LGD w ŚREDNICTWIE RUCHU Tutaj widać falę sinusoidalną o częstotliwości 20- i 10-dniowej prostej średniej ruchomej SMA Należy zauważyć, że w SMA występuje pięciodniowy opóźnienie. Kontynuacja w kwietniowym raporcie Analiz Technicznych SKLEPÓW STOCZNYCH. Wykorzystano z artykułu opublikowanego w kwietniu 2005 roku w raporcie Analiza techniczna magazynów czasopism STOCKS TOWARY Wszystkie prawa zastrzeżone Copyright 2005, Technical Analysis, Inc. Volume Wykresy techniczne. Wartość oparta na analizie technicznej. Średnia wielkość ruchu VMA. Rola średniej wielkości wolumenu VMA w analizie technicznej przedstawiona na wykresach indeksowych NASDAQ i SP 500. Średnia ruchoma - VMA. A Przepływa średnia objętość jest najprostszym wskaźnikiem technicznym opartym na wolumenie danych Podobna cena średnia VMA to średnia wielkość zasobów zabezpieczeń, towarów, indeksów lub wycofania w wybranym okresie. Średnie kroczące wolumeny są używane w wykresach iw analizie technicznej w celu wygładzenia i opisania tendencji wolumenu przez filtrowanie krótkotrwałych skoków i luk Zgodnie z zasadą, wielkość może być trochę burzliwa, a dzięki dużemu transakcjom handlowym dużych podmiotów handlowych instytucjonalnych, może tu pojawić się gwałtowny wzrost Korzystając z ruchomej średniej objętości, można wygładzić te pojedyncze fluktuacje objętości, dzięki czemu można oszacować ogólny kierunek objętości tj. Zwiększając lub zmniejszając wizualnie, a także otrzymując numeryczne przedstawienie tendencji objętości do dalszego użycia z innymi wskaźnikami i systemami transakcyjnymi. W podobny sposób do analizy cen istnieje kilka typów VMA Jednym z najszerzej używanych VMA jest zwykła średnia ruchoma stosowana do objętości, która jest obliczana jako średnia wielkość w określonym przedziale czasowym słupki. Simple VMA n suma N barów objętościowych N. An wykładniczymi VMA jest innym typem średniej ruchomej, która stosuje współczynniki ważenia, aby zredukować opóźnienie w prostej średniej ruchomej. Jest ona szeroko stosowana również w analizie. VMA to podstawowy i najprostszy narzędzie w analizie Ten wskaźnik można by przeanalizować samodzielnie W tym samym czasie większość bardziej złożonych badań technicznych objętościowych wykorzystuje VMA w swoich obliczeniach Możesz zobaczyć VMA w Volum e Oscylator, PVO i formuły MVO Pośrednie średnie ruchy są stosowane do objętości w rozkładzie kumulacji, oscylator Chaikina, OBV na wolumenie woluminu oraz przepływy pieniężne Chaikin CMF itp. W związku z tym VMA może być nazwany jednym z najważniejszych narzędzi dla jak w wskaźnikach. Jednym z podstawowych sposobów analizy VMA jest monitorowanie zmian w jego kierunku Ogólnie rzecz biorąc, kiedy cena akcji papierów wartościowych, indeksu lub innych cen surowców wzrasta i widzimy duży wzrost VMA, to oznacza, że ​​intensywność rosnących kupujących kupujących rośnie znacząco Gdy tylko VMA zacznie spadać po naciśnięciu poziomu pick w trakcie podwyższenia cen, sygnalizuje, że liczba kupujących kupców zaczęła spadać i nieuchronnie sprzedawać handlarze mogą przejąć i odwrócić tendencję w dół. In podobny sposób wzrost VMA podczas spadku cen wskazuje na wzrost liczby handlowców, którzy sprzedają się w panice Jak tylko VMA zacznie się ruszać po tym, jak w ah że liczba sprzedawców handlowych została wyczerpana i że możemy zauważyć zmianę kierunku nastroju i kierunku. W poniższej tabeli przedstawiono listę zalecanych ustawień VMA dla średnich ruchów w różnych okresach które są najlepsze dla sygnalizowania przyszłych trendów rynkowych. Tabela 1 Zalecane ustawienia VMA. W przypadku średnich kursów, celem wybrania okresu dla średniej ruchomej jest wybranie tego, który sprawi, że objętość będzie gładsza i sprawi, że będzie ona mniej niepewna, choć nie nadmiernie ponieważ silniejsze wygładzenie zwiększa opóźnienie i może nawet wygładzić sygnały. Na poniższych wykresach SP 500 są wykresy z innym VMA dla tego samego indeksu i tego samego okresu. na wykresie SP 500 powyżej, chociaż nadal można rozpoznać okresy dużej objętości, trudno jest ocenić objętość i dokładnie sprawdzić, kiedy aktywność objętościowa zaczęła rosnąć lub zaczęła spadać icult do generowania sygnałów na powyższym wykresie bez VMA. Wykres poniżej jest podobny do powyższego wykresu z jedyną różnicą, że VMA 2 - średnia wielkość ruchu z ustawieniem okresu 2-pasmowego została wykreślona na woluminie. Wykres 2 SP 500 wykres z VMA 2.Jeśli widzisz, że ten sam wykres z wykresem VMA 2 pomaga zobaczyć cały ruch objętości Dzięki temu łatwiej rozpoznać okresy aktywności wysokiej i niskiej głośności oraz określić, kiedy aktywność woluminu wzrasta, a kiedy spadnie Still, z powodu ustawienia VMA na wykresie w niskiej barie, wykres VMA na wykresie 2 wygląda nieprawidłowo Może to być trudne do generowania sygnałów na podstawie tego VMA W takim przypadku można zwiększyć okres VMA, co powinno pomóc Ci zobaczyć najważniejsze ruchy pojemności. Wykres 3 wykresu SP 500 z VMA 9. Wykres 3 nextS P 500 ma 9-paskowy VMA Teraz, gdy zwiększamy ustawienie paska dla VMA, łatwiej było zauważyć okres, w którym zwiększa się głośność i okresy, w których zaczęła się deklinować e. Jeśli widzisz duży wzrost wolumenu w październiku 1-2 Jeśli porównamy wykresy 2 i wykres 3, zobaczysz, że przestrzegając reguły, którą kupić, gdy VMA zacznie spadać po tym, jak gwałtowny wzrost osiągnął szczyt w okresie spadku cen , dwa sygnały kupna zostaną wygenerowane na wykresie 2 z 2-pasmowym VMA One na 1 października na otwarciu rynku, a drugi na 2 października na otwartym rynku Na wykresie 3 tylko jeden sygnał kupna zostanie wygenerowany w środku sesji giełdowej w dniu 2 października. Wykres 4 wykresu SP 500 z VMA 20. Ostatni wykres SP 500 na wykresie 4 obejmuje ten sam okres czasu, ale przy 20-wolnym poziomie średniej ruchliwości dla objętości Widzisz, Ustawienie okresu 20-barowego, VMA jest bardzo gładkie, ale opóźnienie między wolumenem a VMA okazało się zbyt duże Jeśli na wykresie 3 sygnał kupna został wygenerowany 2 października, a następnie na wykresie 4 sygnał kupna zostanie wygenerowany w październiku 5, gdy VMA zaczął spadać Jeśli dodatkowo porównasz wykresy 3 i 4 zobaczysz, że VMA na wykresie 3 pokazał gwałtowny wzrost w dniu 24 września i wygeneruje sygnał kupna w dniu 25 września, kiedy VMA zaczął spadać. Jednak VMA na wykresie 4 wygładził ten wzrost głośności i pominął ten sygnał. Przed rozpoczęciem korzystania z VMA zaleca się, aby eksperymentuj z okresami VMA, aby znaleźć taki, który najlepiej pasuje do twojego osobistego stylu handlowego, wybranego ramy czasowej i wybranego zapasu zabezpieczeń, indeksu i innego towaru. NEXT Volume Averaging. Disclaimer Privacy 1997-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone SV1.